Moving Media Quantmod

quantmod Quantitative Financial Modelling amp Trading quadro di R Se ci fosse un settore di R che era un po 'carente, è stata la capacità di visualizzare i dati finanziari con strumenti grafici finanziari standard. In virtù di nessun altro pacchetto del presente, quantmod ha preso la chiamata e ha preso un colpo a fornire una soluzione. Quello che era iniziato con una singola soluzione la creazione di grafici OHLC si è sviluppato in un impianto di creazione di grafici altamente configurabile e dinamica a partire dalla versione 0,3-4, con più freddezza previsto per 0,4-0 e oltre. Per il momento, consente di dare un'occhiata a ciò che la sua attualmente in vigore: Grafici finanziari in quantmod: La maggior parte delle funzionalità creazione di grafici è stato progettato per essere utilizzato in modo interattivo. Gli esempi che seguono dovrebbero essere molto facile da replicare dalla riga di comando o la vostra scelta GUI personale. Esecuzione da uno script richiede un po 'di attenzione, ma ora è possibile pure. Consente di ottenere la creazione di grafici chartSeries Introduzione chartSeries è la funzione principale di fare tutto il lavoro in quantmod. Per gentile concessione di as. xts in grado di gestire qualsiasi oggetto che è giunto il momento-serie come, cioè oggetti R di testi di classe. zoo. timeseries. suo . ts. irts. e più Di default ogni serie che is. OHLC è tracciato come una serie OHLC. Vi è un argomento di tipo che permette all'utente di decidere sullo stile da rendere: in stile tradizionale bar-grafici, candela-grafici e fiammifero a fogli - candele sottili. ottenerlo :) - così come grafici a linee. L'auto scelta di default permette al software di decidere, candele dove theyd essere visibile chiaramente, fiammiferi se molti punti sono stati ricavati, e le linee se la serie è neanche di natura OHLC. Se non vi piace di specificare sempre il tipo di ignorare questo comportamento si è liberi di utilizzare le funzioni wrapper nella sezione successiva, o fare uso di setDefaults dal pacchetto predefiniti perfidamente fresco e utile (disponibile sul CRAN). Il fatto che ho scritto non ha nulla a che fare con il mio avallo :) getSymbols GT (GS) Goldman OHLC da Yahoo 1 GS GT chartSeries (GS) Avviso gt GT automatica stile fiammifero bene cambiare questo nella prossima sezione GT ma per ora è ok. gt La funzionalità di base di creazione di grafici cerca di non allontanarsi troppo dai modelli di utilizzo standard in R. anche se non sarà in grado di utilizzare uno degli strumenti di grafiche standard di visualizzazione di carte. quantmods oh-così-saggio autore ha cercato di anticipare tale esigenza con funzioni speciali per compensare questa lacuna. Un passo indietro veloce, per spiegare proprio quello che sta accadendo dietro le scene all'interno chartSeries può essere in ordine però. La creazione di grafici è gestito attraverso un processo in due fasi. In primo luogo, i dati vengono esaminati e decisioni fondamentali su come disegnare migliore serie viene calcolato. Il risultato di ciò è un oggetto interno - indicato come un Chob (ob getto art ch). Questo oggetto è poi passato alla funzione di disegno principale (non per essere chiamato direttamente) da trarre sullo schermo. Lo scopo della separazione è quello di consentire una maggiore impressionanti grafico aggiunte dinamico stile, nonché modifiche, di essere il più naturale per realizzare il più possibile. Quando vengono apportate modifiche al grafico corrente - sia esso l'aggiunta di indicatori tecnici, o modifica dei parametri originali, come lo stile di grafico - l'oggetto Chob memorizzato è semplicemente alterato e poi ridisegnato senza un sacco di manipolazione utente noioso. L'obiettivo era quello di farlo funzionare senza sforzo da parte dell'utente in più - e poi finiscono solo fa. scorciatoie Charting - DiagrammaBarre, Linechart, e Candlechart. Mentre chartSeries è la funzione primaria chiamata quando si disegna un grafico in quantmod - è affatto l'unico modo per ottenere qualcosa. Ci sono funzioni wrapper per ciascuno dei principali tipi di grafici attualmente disponibili in quantmod. funzioni wrapper esistono per rendere la vita un po 'più facile. grafici in stile bar, varietà sia HLC e OHLC sono direttamente disponibili con DiagrammaBarre. grafici candlestick viene naturalmente attraverso la funzione Candlechart involucro, e le linee attraverso il cripticamente chiamato - avete indovinato - Linechart. C'è neanche tanto speciale su queste funzioni oltre l'ovvio. In realtà essi sono uno liners che sufficiente chiamare chartSeries con args predefiniti opportunamente modificati. Ma fanno una bella aggiunta alla stalla. gt prima alcuni bar alto-basso-stretta stile, monocromatico tema gt DiagrammaBarre (GS, themewhite. mono, bar. typehlc) gt come su alcune candele, questa volta con il colore gt Candlechart (GS, multi. colTRUE, themewhite) gt gt e ora una linea, con il colore di default schema gt Linechart (GS, line. typeh, TANULL) come si può vedere, c'è un po 'di flessibilità per quanto riguarda la visualizzazione delle informazioni. Che cosa si può avere anche notato è i diversi argomenti per ciascuna delle chiamate. Bene, ora dare un'occhiata a quello che alcuni di loro fanno. Argomenti formali: colori, sottoinsiemi, segni di graduazione-. Il posto migliore per informazioni complete su ciò che gli argomenti delle funzioni prendere è nella documentazione. Ma per ora bene dare uno sguardo ad alcune delle opzioni comuni che si potrebbe cambiare. Probabilmente il più importante dal punto di vista dell'usabilità è il sottoinsieme argomento. Questo richiede una stringa basata sul tempo in stile xtsISO8601 e limita la trama alla gamma datetime specificato. Ciò non limita i dati a disposizione delle funzioni di analisi techinical, limita solo il contenuto disegnato sullo schermo. Per questo motivo è più vantaggioso utilizzare i dati che avete a disposizione, e quindi fornire la funzione chartSeries con il sottoinsieme che si desidera visualizzare. Questo subsetting è anche avialable tramite una chiamata a ZoomChart. Un esempio, o tre, dovrebbe aiutare a chiarire il suo utilizzo. gt tutto chartSeries GT Series (GS) GT ora - un po 'ma di sottoinsiemi GT (7 dicembre all'ultima osservazione in 08) gt Candlechart (GS, :: subset2007-12 2008) sintassi Gt leggermente diversa - dopo il fatto. gt anche cambiare l'asse x etichettatura gt Candlechart (GS, themewhite, typecandles) gt reChart (major. ticksmonths, subsetfirst 16 settimane) Tre cose di nota l'ultima carta. Prima era l'uso di reChart modificare il grafico originale. Questo richiede la maggior parte degli argomenti delle chiamate grafici originali, e consente rapide modifiche ai tuoi grafici. Che si tratti di modifica di temi di colore o subsetting - si tratta in abbastanza comoda. Il secondo elemento notevole è l'uso della prima sintassi all'interno del sottoinsieme. Ciò consente una espressione un po 'più naturale di quello che si può essere dopo, e doesnt richiedono di sa nulla sulle date o orari di serie. L'elemento finale di nota in quanto ultima immagine è l'argomento tick. marks. Questo è parte del chartSeries originali lista formali funzione, ed è utilizzato per modificare la posizione delle etichette all'interno del grafico. Spesso la spaziatura scelto automaticamente - guidato dalla funzione XTS axTicksByTime fa un lavoro abbastanza buono - si può trovare desiderabile di personalizzare ulteriormente l'uscita. In questo caso abbiamo segnato i maggiori zecche con i mesi inizi. Analisi tecnica e chartSeries aggiornato e pronto ad andare sono alcune fantastiche attrezzi dal pacchetto TTR da Josh Ulrich. disponibile sul CRAN. È ora possibile aggiungere semplicemente decine di strumenti di analisi tecnica di grafico con niente di più che un semplice comando. Gli attuali indicatori dal pacchetto TTR, così come alcuni originari del pacchetto quantmod sono: Tutto il lavoro di cui sopra proprio come le funzioni di base TTR su cui si chiamano. La differenza principale è che la famiglia aggiuntivo di chiamate non include l'argomento di dati, in quanto questo è derivato dal grafico corrente. Alcuni esempi metterà in evidenza come costruire grafici con gli indicatori incorporati. getSymbols gt (GS) Goldman OHLC da yahoo 1 GS gt L'argomento TA per chartSeries è un modo per indicare l'indicatore GT chiamate da applicare al grafico. gt NULL significa dont trarre qualsiasi. chartSeries gt gt (GS, TANULL) Gt Ora, con alcuni indicatori applicati chartSeries gt gt (GS, themewhite, TAaddVo () addBBands () addCCI ()) gt Lo stesso risultato potrebbe essere realizzato un po 'GT più interattivo: chartSeries gt gt (GS , themewhite) disegnare il addVo grafico GT () aggiungere addBBands volume di GT () aggiungere fasce di Bollinger gt addCCI () aggiungere Commodity Channel Index Uno dei più nuovi e più eccitanti aggiunte al recente rilascio quantmod include due nuovi strumenti grafici progettati per rendere l'aggiunta personalizzato Gli indicatori di gran lunga più veloce rispetto al passato. Il primo di questi è addTA. Questo è un grande estensione alla funzione addTA precedente, in quanto permette ora dati arbitrari da trarre in classifica. Agendo come essenzialmente un wrapper per i dati, l'unico requisito è che i dati hanno lo stesso numero di osservazioni come l'originale, o essere di testi di classe e le date entro l'intervallo di tempo dati originali e la scala. E 'possibile avere questi nuovi dati tracciati nel proprio TA sottoschema (il default), o sovrapposto sulla serie principale. La seconda e potenzialmente più interessante funzione è newTA. Questa è la funzione scheletro tanto atteso per creare indicatori TA personalizzati da aggiungere a qualsiasi grafico. Si prende il concetto scheletro un passo ulteriore, e crea dinamicamente il codice funzione necessaria per un nuovo indicatore, basato sulla funzione è stato passato a esso. In sostanza un po 'di programmazione consapevole rende l'aggiunta di nuovi indicatori abbastanza intuitivo e praticamente indolore. Date le sue piuttosto taglio abilità bordo, è sul punto di sperimentale. Per fortuna, se tutto il resto fallisce, e quello che si ottiene non è quello che ti aspettavi, è sempre possibile modificare il codice creato per meglio soddisfare le vostre esigenze. Un rapido sguardo a aggiungere dati indicatore personalizzato e la creazione di un nuovo indicatore da zero. getSymbols gt (YHOO) Yahoo OHLC da yahoo 1 YHOO gt addTA consente di aggiungere indicatori gt di base per i grafici - anche se arent parte gt di quantmod. chartSeries gt gt (YHOO, TANULL) gt Quindi aggiungere l'Open per chiudere prezzo cambiamento gt utilizzando la quantmod OpCl funzione gt gt addTA (OpCl (YHOO), colblue, typeh) gt Utilizzando newTA è possibile creare la propria funzione TA generica gt --- consente di chiamare addOpCl gt gt addOpCl lt - newTA (OpCl, colgreen, typeh) gt gt addOpCl () più a venire. C'è molto di più da dire su chartSeries e quantmods strumenti di visualizzazione attuali e future, ma per ora è il momento di chiamare un giorno (o 30) e concludere questa introduzione per la creazione di grafici in quantmod. aggiunte future a questo sito e la documentazione includeranno ulteriori dettagli circa l'interazione con i grafici - oggi e nelle prossime versioni, le nuove opzioni di layout, e una possibile incursione del tutto nuovi strumenti di visualizzazione e tecniche. Ma per ora questo è tutto Ive ha ottenuto. Questo software è scritto e mantenuto da Jeffrey A. Ryan. Vedere licenza per i dettagli sulla copia e l'utilizzo. Copyright 2008.Want per fare qualche rapido approfondita analisi tecnica di Apple, prezzo delle azioni utilizzando R, ce n'è un pacchetto per che il pacchetto Quantmod permette di sviluppare, testare e distribuire dei modelli commerciali basati statisticamente. Esso fornisce l'infrastruttura per downloadingimporting dati da una varietà di posizioni, analizzare i dati e produrre grafici che aiutano a determinare le tendenze statistiche. Ho apprezzato digitale Amico chiamare questo pacchetto per la mia attenzione in un commento recente. Ho anche notato che Revolution Analytics ha evidenziato il pacchetto sulla sua pagina di finanza. A dire il vero, mi ero imbattuto in quantmod a pochi mesi fa - e subito mi ha fatto eccitato circa il potere di R. Per darti un'idea di utilizzo tipico, la seguente crea un grafico azionario degli ultimi tre mesi di dati Stock Apple. getSymbols (quotAAPLquot) chartSeries (AAPL, subset39last 3 months39) addBBands () La funzione getSymbols viene utilizzata per recuperare i dati di stock. I dati possono avere origine in un certo numero di posizioni. Nel precedente esempio, stiamo ottenendo un singolo titolo, Apple. Se si voleva scaricare diversi quotazioni differenti, è possibile farlo in un unico comando. Dopo aver recuperato i dati di stock, è possibile concentrarsi su sottoinsiemi di date in fretta. È inoltre possibile unire i dati per visualizzare i confronti. Il comando chartSeries crea la trama nella foto sopra. Cattura una grande quantità di informazioni, la data, il prezzo di apertura e chiusura, e il volume degli scambi per ogni giorno. Infine, la chiamata addBBands () aggiunge fasce di Bollinger al grafico. Informalmente, ciò equivale a una linea che indica media mobile e due linee di una deviazione standard al di sopra e al di sotto questa media mobile. Per chi non lo sapesse, gli indicatori tecnici (e sovrapposizioni) possono essere suddivisi in quattro categorie - Trend, Volatilità, Momentum, e Volume. Quelli disponibili in Quantmod sono elencati below. Want per fare qualche rapido approfondita analisi, tecnica di Apple, prezzo delle azioni utilizzando R C'è un pacchetto per che il pacchetto Quantmod permette di sviluppare, testare e distribuire dei modelli commerciali basati statisticamente. Esso fornisce l'infrastruttura per downloadingimporting dati da una varietà di posizioni, analizzare i dati e produrre grafici che aiutano a determinare le tendenze statistiche. Ho apprezzato digitale Amico chiamare questo pacchetto per la mia attenzione in un commento recente. Ho anche notato che Revolution Analytics ha evidenziato il pacchetto sulla sua pagina di finanza. A dire il vero, mi ero imbattuto in quantmod a pochi mesi fa - e subito mi ha fatto eccitato circa il potere di R. Per darti un'idea di utilizzo tipico, la seguente crea un grafico azionario degli ultimi tre mesi di dati Stock Apple. getSymbols (quotAAPLquot) chartSeries (AAPL, subset39last 3 months39) addBBands () La funzione getSymbols viene utilizzata per recuperare i dati di stock. I dati possono avere origine in un certo numero di posizioni. Nel precedente esempio, stiamo ottenendo un singolo titolo, Apple. Se si voleva scaricare diversi quotazioni differenti, è possibile farlo in un unico comando. Dopo aver recuperato i dati di stock, è possibile concentrarsi su sottoinsiemi di date in fretta. È inoltre possibile unire i dati per visualizzare i confronti. Il comando chartSeries crea la trama nella foto sopra. Cattura una grande quantità di informazioni, la data, il prezzo di apertura e chiusura, e il volume degli scambi per ogni giorno. Infine, la chiamata addBBands () aggiunge fasce di Bollinger al grafico. Informalmente, ciò equivale a una linea che indica media mobile e due linee di una deviazione standard al di sopra e al di sotto questa media mobile. Per chi non lo sapesse, gli indicatori tecnici (e sovrapposizioni) possono essere suddivisi in quattro categorie - Trend, Volatilità, Momentum, e Volume. Quelli disponibili in Quantmod sono elencati below. An esempio di una strategia di trading codificato utilizzando Quantmod pacchetto in R Ecco la versione succinta del codice. require (quantmod) richiederà (PerformanceAnalytics) getSymbols (8216NSEI8217) chartSeries (NSEI, TANULL) dataNSEI, 4 MACD MACD (dati, nFast12, nSlow26, nSig9, maTypeSMA, cento FALSE) chartSeries (dati, TA8217addMACD () 8217) del segnale Lag (IfElse (macdmacd lt macdsignal, -1, 1)) restituisce ROC (dati) del segnale ritorna returns82162008-06-022015-09-228217 exp portafoglio (cumSum (rendimenti)) trama) table. Drawdowns portafoglio ((RET, top10) table. DownsideRisk (RET) charts. PerformanceSummary (RET) Dopo essere andato anche se questo esempio, you8217ve appreso nozioni di base per progettare una strategia di negoziazione utilizzando quant R. Ora si può iniziare a conoscere come iniziare con il pacchetto quantmod in R. una volta you8217ve appreso con successo questi principi fondamentali che possono mettere alla prova le tue abilità nei nostri interattive a ritmo di 10 ore lungo corso datacamp Girl una strategia di trading quantitativo in R Related Posts: un pensiero su un esempio di una strategia di trading codificato utilizzando Quantmod pacchetto in R 20 dicembre 2016 Dears ho eseguito lo script R sopra e mi tracciare i grafici 3, ma come interpretarli. Saluti. Lascia un Commento Annulla risposta Scopri Algo Commercializzazione Prodotti Utile Fonti Quick Links India QuantInsti quantitativa Learning Pvt Ltd A-309, Boomerang, Chandivali Farm Road, Powai, Mumbai 400 072 numero verde: 1800-266-5401 Telefono: 91-22-61691400 Singapore 30 Cecil Street, 19-08, Prudential Tower, Singapore 049.712 Tel: 65-9057-8301 Collegare con us8230